Cours d'Erick Herbin, directeur du département de Mathématiques, Ecole Centrale Paris, 2013 Partie 4 : Moments d'ordre n d'une variable aléatoire
Contrairement au cas de l'intégrale de Lebesgue, les espaces L^p définis pour l'intégrale par rapport à une mesure de probabilité sont emboités. Cette particularité provient du fait que la mesure de l'espace entier est fini (alors que la mesure de Lebesgue de R est infini).